ปอซิชันซื้อสุทธิบิตคอยน์(BTC) ฟิวเจอร์ส CME เหลือ 1,949 สัญญา หลังฝั่งซื้อลดแรงกว่าฝั่งขาย

ปอซิชันซื้อสุทธิ (non-commercial net long) ของสัญญาฟิวเจอร์สบิตคอยน์(BTC) ที่ตลาด CME ลดลงเหลือ 1,949 สัญญา ขณะที่ยอดคงค้าง (Open Interest) อยู่ที่ 22,216 สัญญา ตามข้อมูลที่คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ(CFTC) รวบรวมไว้

ตามข้อมูลที่ CFTC เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 (เวลาท้องถิ่น) รายงานปอซิชันฟิวเจอร์สฉบับนี้อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม และเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดยปกติ CFTC จะเปิดเผยปอซิชันฟิวเจอร์สและออปชันทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 15.30 น. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐ ซึ่งตรงกับช่วงเช้ามืดราวตี 2.30 น. ของวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทย โดยข้อมูลที่นำมาเปิดเผยจะอ้างอิงปอซิชัน ณ วันอังคารก่อนหน้า

กลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่นักธุรกิจเชิงพาณิชย์ (non-commercial) ในสัญญาฟิวเจอร์สบิตคอยน์ของ CME ถือปอซิชันซื้อ (Long) 16,582 สัญญา และปอซิชันขาย (Short) 14,633 สัญญา เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ฝั่งซื้อลดลง 788 สัญญา ส่วนฝั่งขายลดลงเพียง 1 สัญญา

ปอซิชันกลุ่มนี้หมายถึงผู้ซื้อขายเชิงเก็งกำไรที่เคลื่อนไหวเพื่อผลตอบแทนมากกว่าการป้องกันความเสี่ยง หากนำปอซิชันซื้อหักด้วยปอซิชันขายแล้วได้ผลเป็นบวก จะถือว่าตลาดอยู่ในสถานะ 'ซื้อสุทธิ' แต่หากเป็นลบจะถือว่าอยู่ในสถานะ 'ขายสุทธิ'

สำหรับฟิวเจอร์สบิตคอยน์รอบนี้ ปอซิชันซื้อสุทธิของกลุ่มไม่ใช่นักธุรกิจเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 1,949 สัญญา ลดลงจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากปอซิชันซื้อลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าปอซิชันขาย ทำให้ขนาดของสถานะซื้อสุทธิแคบลง

ขณะที่กลุ่มผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ (commercial) ถือปอซิชันซื้อ 380 สัญญา และปอซิชันขาย 2,170 สัญญา ผู้ซื้อขายกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถือครองสินทรัพย์จริงหรือใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ

ปอซิชันเชิงพาณิชย์ของฟิวเจอร์สบิตคอยน์อยู่ในสถานะ 'ขายสุทธิ' 1,790 สัญญา เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ฝั่งซื้อเพิ่มขึ้น 171 สัญญา ส่วนฝั่งขายลดลง 487 สัญญา

ด้านฟิวเจอร์สไมโครบิตคอยน์ (Micro Bitcoin) มีทิศทางต่างออกไป โดยยอดคงค้างอยู่ที่ 37,171 สัญญา เพิ่มขึ้น 5,038 สัญญาจากสัปดาห์ก่อน

กลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในฟิวเจอร์สไมโครบิตคอยน์ถือปอซิชันซื้อ 26,803 สัญญา และปอซิชันขาย 30,540 สัญญา ทำให้ปอซิชันสุทธิอยู่ในสถานะ 'ขายสุทธิ' 3,737 สัญญา

เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ฝั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1,622 สัญญา ขณะที่ฝั่งขายเพิ่มขึ้นถึง 5,501 สัญญา สะท้อนว่าในสัญญาไมโครบิตคอยน์ แรงเพิ่มขึ้นฝั่งขายมีมากกว่าฝั่งซื้อ

รายงาน COT (Commitments of Traders) เป็นสถิติรายสัปดาห์ที่ครอบคลุมปอซิชันฟิวเจอร์สและออปชันไม่เฉพาะที่ตลาด CME เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาด ICE และ NYMEX ด้วย โดย Crypto Briefing ระบุว่ารายงานฉบับนี้สะท้อนความเคลื่อนไหวของปอซิชันในสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และฟิวเจอร์ส-ออปชันบิตคอยน์

ขอบเขตของรายงานไม่ได้จำกัดอยู่ที่บิตคอยน์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างธัญพืช พลังงาน สกุลเงินหลัก ทองคำและเงิน รวมถึงฟิวเจอร์สทางการเงินอื่นๆ ด้วย

ในข้อมูลชุดเดียวกันจาก CME ฟิวเจอร์สอีเธอเรียม(ETH) แบบชำระด้วยเงินสดมียอดคงค้างอยู่ที่ 26,868 สัญญา โดยกลุ่มผู้ซื้อขายเชิงไม่พาณิชย์ถือปอซิชันซื้อ 22,329 สัญญา และปอซิชันขาย 19,414 สัญญา

ฟิวเจอร์สโซลานา(SOL) มียอดคงค้างอยู่ที่ 12,637 สัญญา ปอซิชันเชิงไม่พาณิชย์แบ่งเป็นฝั่งซื้อ 11,290 สัญญา และฝั่งขาย 10,264 สัญญา

สำหรับนักลงทุน รายงาน COT มักถูกใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงเพื่อตรวจสอบความเอียงของปอซิชันในตลาด มากกว่าจะใช้คาดการณ์ทิศทางราคา หากปอซิชันซื้อหรือขายของกลุ่มไม่ใช่นักธุรกิจเชิงพาณิชย์กระจุกตัวไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน ผู้เล่นในตลาดมักนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาว่ามีการซื้อขายที่หนาแน่นเกินไปในฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เป็นไปตามกำหนดการเผยแพร่สถิติตามปกติ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจากรายงาน COT เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ชี้ทิศทางราคาบิตคอยน์(BTC) ได้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับกระแสเงินในตลาดสปอต การชำระบัญชีในตลาดอนุพันธ์ และตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคประกอบกันด้วย