ดัชนี VIX ทะลุ 22 ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางแรงขายหุ้น AI

ดัชนีความผันผวนตลาดหุ้นสหรัฐฯ (VIX) ปิดเหนือระดับ 22 เมื่อวันที่ 16 เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะเดียวกันมีการซื้อขายคอลออปชัน VIX ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่อง โดยนักลงทุนบางรายเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจอยู่ในระดับสูง

CNBC รายงานว่า การซื้อขายคอลออปชันที่ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายนกระจุกตัวอยู่ในสัญญาบางรายการ นักลงทุนรายหนึ่งซื้อคอลออปชัน VIX ราคาใช้สิทธิ 20 จำนวน 9,200 สัญญา ซึ่งครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน ในราคา 1.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 22.8 ล้านบาท) และซื้อคอลออปชันราคาใช้สิทธิ 23 จำนวน 12,500 สัญญา ซึ่งครบกำหนดวันเดียวกัน ในราคา 1.1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 14.8 ล้านบาท) ธุรกรรมนี้เป็นการเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่ VIX จะสูงกว่า 23 ในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน

เบรนต์ โคชูบา(Brent Kochuba) ผู้ก่อตั้ง SpotGamma และผู้เขียนบทความให้ CNBC กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาทั้งความเร็วที่ VIX ปรับขึ้นและปริมาณซื้อขายออปชันที่สูง ดูเหมือนนักลงทุนกำลังปิดสถานะเดือนตุลาคมและย้ายไปยังสัญญาเดือนพฤศจิกายน เพื่อเตรียมรับมือกับการปรับตัวลงของตลาดที่รุนแรงขึ้น” เขากล่าวว่าพบธุรกรรมคอลออปชัน VIX เดือนพฤศจิกายนหลายรายการที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านดอลลาร์

ในบรรดาสัญญาออปชัน VIX ที่มีการซื้อสูงสุด 10 อันดับแรกเมื่อวันที่ 16 มี 9 สัญญาเป็นคอลออปชัน โดย 6 สัญญากำหนดราคาใช้สิทธิไว้สูงกว่าระดับที่ VIX ปรับลงมาหลังพุ่งขึ้นครั้งแรก พรีเมียมของสัญญาทั้ง 9 รวมอยู่ที่ประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 362.1 ล้านบาท) คิดเป็นประมาณ 36% ของพรีเมียมออปชัน VIX ทั้งหมดในวันนั้น

ท่ามกลางแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความกังวลเกี่ยวกับ CoreWeave บริษัทผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับ AI ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 2% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ราคาหุ้น CoreWeave ลดลง 13% ด้วย สัปดาห์หน้ามีกำหนดประกาศผลประกอบการของเทสลา($TSLA), SpaceX และ Meta