ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ความผันผวนโดยนัยของออปชัน Put ของ Bitcoin(BTC) อายุ 30 วันสูงกว่าออปชัน Call อยู่ 2.4 จุดความผันผวน
SwoleCharts ซึ่งรวบรวมข้อมูลออปชันสาธารณะจาก Binance และ Bybit แสดงส่วนต่างดังกล่าวในตัวชี้วัด 25-delta อายุ 30 วัน ณ วันที่ 23 ตุลาคม เวลา 19:18 น. ตามเวลาไทย โดยข้อมูลที่รวบรวมครอบคลุมเฉพาะออปชันของสองแพลตฟอร์มนี้
ข้อมูลจาก Pandabull ที่แสดงออปชันของ Deribit ณ วันที่ 23 ตุลาคม เวลา 18:27 น. ระบุว่า skew ของความผันผวนระหว่าง Put และ Call ที่ 25-delta อยู่ที่ 1.27–4.50% ตามวันหมดอายุ โดยสัญญาที่ใกล้หมดอายุที่สุดมี skew สูงสุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งสองชุดครอบคลุมแพลตฟอร์มและวันหมดอายุต่างกัน จึงเปรียบเทียบตัวเลขโดยตรงได้ยาก
ส่วนค่า 1-week 25-delta risk reversal ที่ Derivasys บันทึกไว้ ณ วันที่ 22 ตุลาคม เวลา 01:31 น. อยู่ที่ -2.58 จุดความผันผวน ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลกรอบเวลา 1 สัปดาห์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับข้อมูลกรอบ 30 วันได้
ความผันผวนโดยนัยของ Put ที่สูงกว่าอาจสะท้อนความต้องการป้องกันความเสี่ยงขาลง แต่ไม่ได้บอกโดยตรงว่าราคา Bitcoin จะลดลงเท่าใดหรือมีโอกาสปรับลดลงมากน้อยเพียงใด ค่า skew ของออปชันอาจแตกต่างกันตามแพลตฟอร์ม วันหมดอายุ และวิธีคำนวณ
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มาจากแพลตฟอร์ม วันหมดอายุ และช่วงเวลาที่ต่างกัน จึงไม่ควรตีความขยายความว่าเป็นมุมมองคาดการณ์ขาลงของผู้ร่วมตลาดทั้งหมด
ความคิดเห็น 0