VIX พุ่ง 21.45% สถิติย้อนหลัง 32 ครั้งพบวันจันทร์ถัดมาลดลง 25 ครั้ง

ดัชนี VIX ปิดที่ 19.99 หลังเพิ่มขึ้น 21.45% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ขณะที่ S&P 500 ลดลง 1.09% ในวันเดียวกัน สถิติในอดีตพบว่าหลัง VIX พุ่งขึ้นในวันศุกร์ วันจันทร์ถัดมามักปรับลดลงมากกว่า แต่ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ตัดสินทิศทางตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ได้

VIX เป็นดัชนีวัดความผันผวนระยะสั้นที่คาดการณ์จากราคาออปชันของ S&P 500 เมื่อดัชนีเพิ่มขึ้น หมายถึงตลาดออปชันคาดว่าช่วงการแกว่งตัวจะกว้างขึ้น แต่ไม่ได้บ่งชี้โดยตรงว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

CoinDesk วิเคราะห์กรณีตั้งแต่ปี 1990 ที่ VIX เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในวันศุกร์ พบทั้งหมด 32 ครั้ง โดย VIX ลดลงในวันจันทร์ถัดมา 25 ครั้ง และเพิ่มขึ้น 7 ครั้ง ค่ามัธยฐานของการเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ดังกล่าวอยู่ที่ลดลง 4.5%

ข้อมูลย้อนหลังด้านฤดูกาลก็ชี้ไปทางการคลายตัวของความผันผวนเช่นกัน จากการวิเคราะห์ของ CoinDesk ในช่วง 36 ปีที่ผ่านมา VIX ลดลงในเดือนพฤศจิกายน 25 ปี ส่วนช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงสิ้นปีลดลง 22 ปี ค่ามัธยฐานของการลดลงในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 7.2% และ 9.4% ตามลำดับ ทั้งหมดเป็นสถิติในอดีตและไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางในปีนี้จะเป็นเช่นเดียวกัน

บิตคอยน์(BTC) ซื้อขายเหนือ 80,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ ส่วน BVIV ซึ่งสะท้อนความผันผวนที่ตลาดออปชันบิตคอยน์คาดการณ์ไว้ ลดลง 1% เมื่อวันศุกร์ และอยู่ต่ำกว่า 40% เล็กน้อย CoinDesk นำการซื้อขายบิตคอยน์ในช่วงสุดสัปดาห์มาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อประเมินความต้องการรับความเสี่ยงก่อนตลาดดั้งเดิมเปิด แต่ไม่ได้เสนอหลักฐานว่าความเคลื่อนไหวของบิตคอยน์ช่วงสุดสัปดาห์ใช้คาดการณ์ราคาหุ้นในวันจันทร์ได้

สถิติในอดีตมีทั้งกรณีที่ VIX ลดลงและเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่ทิศทางบิตคอยน์ช่วงสุดสัปดาห์ก็ไม่ใช่หลักฐานที่ใช้ชี้ขาดทิศทางตลาดหุ้นในวันจันทร์ได้